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广深铁路股吧讲述哪些模式实现期指期现套利

2021-02-05 15:16:09 阅读(47) 评论(0) 炒股大本营

哪些模型可以实现期货套利? 什么样的模型实现期货套利? 以下股票大本营向您介绍了实现期货套利的模型广深铁路股吧。

广深铁路股吧讲述哪些模式实现期指期现套利

无套利间隔模式

在实际交易中,由于跟踪误差,影响成本以及佣金和其他交易成本,只有这种偏差超出一定范围,才有套利机会 。 该偏离间隔称为无套利间隔。 只有当股指期货的价格超出无套利间隔时,套利操作才能获利。 因此,如何确定无套利区间的上下临界值是现金套利操作的关键步骤。 具体地,可以将临界值确定方法分为理论价格确定方法和目标产量确定方法。

根据理论价格确定无套利间隔的方法是,首先使用股指期货的理论价格模型计算期货合约的理论价格,然后加(减)交易 形成上限(下限)临界值的成本。 投资者使用临界值作为判断是否存在套利机会的基础,并以此来确定套利的方向,并决定进行正向套利还是反向套利。

基于目标收益率确定无套利间隔的方法的原理是从当前点差收益中减去所有交易成本(点差乘以合约乘数)以获得 净套利收益,再结合占用资金量,计算套利收益率。 如果套利收益率达到或超过目标收益率,则存在套利机会。 目标收益率可以参考存款利率,贷款利率或其他投资工具的收益率来确定。 现在我们颠倒这个过程,也就是说,首先确定目标收益率,然后逐层推导得出价差数,然后得出无套利间隔的上限和下限。 当前,许多机构在实际套利操作中使用此方法。

统计套利模式

统计套利模式基于对历史基础数据的观察和分析,在统计意义上给出了一定的合理范围。 当基数超过此值时,将在该时间间隔内平仓,并在返回该时间间隔时平仓。 这种套利方法目前已被各个国家的专业资产管理机构和投资银行广泛采用。 优点是可以根据投资者的风险偏好设置相应的套利间隔阈值,比无风险套利模型有更多的交易机会。 同时,从统计学的角度来看,它是无风险的。 缺点是需要很长时间才能累积历史数据,并且只能在股指期货运行一段时间后才能使用。 同时,该模型相对复杂,需要强大的数学基础和程序软件才能实现自动交易。 因此,它更适合专业投资机构。

更多用于实现期货套利知识的模型,请注意股票市场基础

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