with应对LOF基金净值溢价和缺乏流动性的对策是什么？
如何处理LOF基金净值溢价和流动性不足，笔者在实际操作中采用动态指标构建的方法08财经。 期货套利的常用方法是监视沪深300的价格差和期货指数。 当价格差达到一定值时，即期购买现货，并卖空期货合约。 这种方法的缺点是，当ETF基金的价格偏离其净值时，套利操作将吞噬部分套利利润，甚至造成损失。
因此，基于LOF跨市场交易的特点和高度契合度，投资者可以通过构建指数来监视套利和清算机会。 编制该指数的步骤如下：（1）计算因子：例如，根据自今年5月以来的历史数据加权平均值，计算出CSI 300指数为Harvest 300基金价格的3907.5倍， （2）动态计算指数：随时将二级市场嘉实300基金的价格乘以3907.5，得到模拟的沪深300指数。 （3）监测套利指数：以构建的沪深300指数和股票指数期货之间的价差模拟为判断套利机会的标准。 由于每个人计算的因素不同，因此每个人同时的价格差异也不同。 这种方法不仅可以更准确地捕捉套利和清算机会，避免交易资金净值溢价造成的利润侵蚀，而且还可以避免与其他套利投资者“聚在一起”。
LOF基金套利是套利的新思想。 尽管仍然存在流动性不足和净值溢价等缺点，但随着基金交易量的增加，LOF基金有可能成为未来套利的主力军。
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