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财星股票财经网概述如何研究HS300与H股指数期货套利

2021-05-07 15:52:16 阅读(39) 评论(0) 炒股大本营

如何研究HS300和H股指数期货套利? 如何研究HS300和H股指数期货套利? 如何研究HS300和H股指数期货套利?

财星股票财经网概述如何研究HS300与H股指数期货套利

通过HS300指数和H股指数的格兰杰因果检验,可以得出以下结论:(1)沪深股市和香港股市在很大程度上是半细分的,这意味着信息 在内地股票市场上传递给我国的香港市巢菩枪善辈凭??,但我国的香港市场信息无法传递给内地。 (2)H股与内地股市可以说是一个完全整合的市场,尤其是H股对内地股指的影响很大,这为两个市场的套利分析提供了可行的基础。 (3)近年来,内地股指对我国香港股市的影响进一步增强。 从恒生指数数据选择中的时间差异产生的不同结果可以看出,套利的可行性得到了进一步提高。

在一个高效的市场中,影响价格的各种因素总是可以在一定的时间和空间内保持平衡,不合理的价格关系将总是趋于合理。 套利的实质是利用市场的这种平衡机制获得利润。 由于沪深300指数期货合约和H股指数期货合约具有不同的目标,因此它们位于不同的有效市场中。 传统的套利套利和价格比较套利应用于两者的套利面临很多问题,我们分别根据阿尔法套利原理进行选择。

阿尔法套利是通过溢价指数将H股指数转换为内地A股指数,并计算样本期间H股指数期货合约相对于沪深300指数期货合约的Alpha值和Beta值 期间,在购买H股指数合约的同时,出售Beta CSI 300指数期货合约,或采取相反的操作思路,以对冲单一股票指数期货交易的系统性风险。 只要Alpha的价值大于买卖CSI 300指数合约和H股指数合约的成本(资金使用费,交易费,震荡费等),就有套利机会。 表1和图1是Alpha套利策略的实证分析结果。

风险分析是任何交易策略中都必须考虑的重要方面。 沪深300指数和H股指数套利需要考虑的风险包括:现金流量变动,汇率风险,不同的交易时间和交割日期不同,合约流动性风险和股指期货合约 翻滚风险。

有关HS300和H股指数期货套利知识的更多研究,请关注股市。

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