夏普比率lu=（Rx_Rf）/StdDevRx
夏普比率（SharpeRatio），又you被称为夏普指数---基金绩ji效评价标准化指zhi标。夏普比率在现代投资理论的de研究表明，风险的大小在决定组合的de表现上具有基础chu性的作用。
风险调整后的收益yi率就是一个可以同时对收shou益与风险加以考kao虑的综合指标，以期能够排除chu风险因素对绩效评估gu的不利影响。
夏普比率就是一个可以同时shi对收益与风险加以综合考虑的三大da经典指标之一。
夏普比率lu是什么？夏普比率高gao好还是低好？;夏普pu比率(Sharpe Ratio)，又被称为夏普pu指数 --- 基金绩ji效评价标准化指标。
夏普比率计算公gong式：=[E(Rp)——Rf]/σp
其中E(Rp)：投资组合预期报酬率
Rf：无风feng险预期年化利率
σp：投资组合的标准差
目的de是计算投资组合每承受一单位wei总风险，会产生多少的超额报酬。比率依据资本市场线(Capital Market Line，CML)的观念而来lai，是市场上最常见的衡量比bi率。当投资组合he内的资产皆为风险性资产时，适用夏xia普比率。夏普指数代表投资人每多承担dan一分风险，可以拿na到几分报酬；若为正zheng值，代表基金报bao酬率高过波动风险；若为负值，代dai表基金操作风险大过于报bao酬率。这样一来，每个投资zi组合都可以计算Sharpe Ratio，
即投资zi回报与多冒风险的比例，这个ge比例越高，投资组合越佳。
大多数个人投资者评估gu基金绩效更偏重净jing值增幅的报酬率lu；不可否认净值增幅fu报酬率是投资业绩最为重要yao的指标，但其忽视了风险与预期qi年化预期收益之间的de联系。投资者很hen难量化历史预期年化预期收益背后的风feng险水平，往往会进jin行超出自己风险承受能力的投资。
夏普比率的应ying用，可为基金投资提供多维度、多依据ju的评估标准，能够更加细分投资标biao的的风险预期年化预期收益特征zheng，让投资者构建更适合自己的风feng险预期年化预期收益投tou资组合。
什么是夏普比率lu？夏普比率衡量基金jin的风险收益比，即每承cheng受一单位总风险，可以相较无风险利li率产生多少超额收益。因此，夏普pu比率越大，代表基金的de收益风险表现越好。夏普比率 = （基金年化收益yi率 - 无风险利率） / 基金年nian化波动率。举例li来说，如果基金A的夏普pu比率为0.5，而同tong类型基金的平均夏普比率为0.2，则意味着基金jinA的风险收益表现优于同类型基金的de平均水平。
夏普比率
夏普比率lu计算公式：＝[E(Rp)－Rf]/σp 其中E(Rp)：投资组合预期报酬率 Rf：无风险利率 σp：投资组合的标准差
以上文章内容就是对夏普比率lu计算公式和夏普比率用什shi么软件计算的介jie绍到此就结束了，希望能够帮助到大家jia？如果你还想了le解更多这方面的信息xi，记得收藏关注本站。
