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友财网体会多因子选股模型的建立过程

2021-03-24 07:51:27 阅读(45) 评论(0) 炒股大本营

建立多因素选股模型就是建立综合评分模型和选股友财网。

友财网体会多因子选股模型的建立过程

综合评分模型在删除冗余后选择有效因素,并在模型运行期间的某个时间开始,例如,在每个月初,计算每个评分的最新分数 通常在市场上交易并遵循的股票的价格因子。使用一定权重来获得所有因子的平均得分。 最后,根据模型获得的综合平均得分对股票进行排序,然后根据需要选择排名靠前的股票。 例如,选择得分最高的20%的股票,或者选择得分最高的50-100的股票,等等。

例如:您可以建立一个多因素模型(PE, PB,ROE),在月初对这些因素进行评分,然后将得分最高的50只股票用作投资组合。 在下个月按照相同的方法轮流进行。 经过一段时间,检查室中投资组合的收益率是否优于比较基准,这是综合评分模型的建立和后继过程。

当然,此示例是最简单的示例。 实际战斗中的模型可能更复杂。 例如,墙评分方法是一个复杂的多因素模型。 它按行业比较库存并计算每个行业。然后将每个行业的高分组合合并到投资篮中。

有关多因素股票选择的更多知识,请关注股票市场总部。

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