多因素选股模型的建立过程是有效的，但消除了多余的因素财星股票财经网。
stock不同的股票选择因素可能是由于相同的内部驱动因素所致。 选择的组合在单个库存构成和退货方面具有高度一致性。 因此，其中一些因素需要用作冗余因素。 消除了辅助因子，并且仅保留了在相似因子中收益率最高且区分度最高的因子。 例如，交易量指标和流动性指标之间存在明显的相关性。 流通盘越大，交易量越大。 因此，在库存选择模型中，仅选择这两个因素之一。
冗余因子消除方法：假设需要选择k个有效因子并且采样周期为m个月，则具体的冗余因子消除步骤为：（1）不同因子下的First Score n个组合。 分数与整个模型形成期间组合的返回有关。 收益越大，得分越高； （2）每月计算单个股票的差异因子得分之间的相关矩阵；
（3）计算每月因子得分相关矩阵后，计算整个样本中相关矩阵的平均值 （
（4）设置得分相关性阈值MinScoreCorr，并仅保留与得分相关性平均矩阵中大于阈值的元素相对应的因子，并仅保留那些相关性较小的因子 与其他因素相比更有效，而其他因素则作为冗余因素被消除。
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