如何分析简单的顺势疗法策略？
一些投资者遵循资本流动进行运营火票网。 当资金流入时，它们做多，而当资金流出时，它们做空。 有什么作用？ 作者使用选定的数据样本来测试上述投资者使用的策略。 假设资金从前一天流入，则在第二天做多并在同一天关闭头寸，并在同一天流出做空，并在同一天关闭头寸。 回溯测试发现，该策略的年化收益率接近60％，但最大亏损额非常大，扣除手续费后的平均收益率非常低，尤其是短期策略，长期策略则较为理想。 该策略的总体成功率也略低于50％，从2011年初到6月中旬基本上处于亏损状态。
日常操作策略可能会有太多的噪声信号。 作者使用每周数据对上述简单的顺势疗法进行了回溯测试。 结果发现，每周数据回溯测试结果的成功率大大提高，但超过4年的总体回报率也急剧下降。 长期策略的次级收益也有所增加，但是对于5天的运营周期而言，它仍然不能令人满意。 空头策略处于亏损边缘，多头和空头集合之后的次级收益要比每日数据差。 收益的整体波动性也更大，空头策略的最大回撤率接近50％。
上述策略存在交易量大和收益波动大的问题。 因此，有必要结合资金流的大小和波动数据，改进策略，消除更多的失败信号，并选择更多的成功信号。
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